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年化收益率33.33% 互连网大数目能无法制伏基金老

发布时间:2019-08-29 12:33编辑:官方彩票手机投注网站浏览(73)

      □本报记者 张昊

      另有业内人士透露,有深圳的基金公司也欲和东方财富网合作推出基于大数据的指数产品。

      刘治平表示,尽管余额宝引爆了互联网金融,但是互联网其他核心的优势还没有被金融机构完整发掘出来,比如作为互联网媒体核心的大数据并没有被挖掘出来帮助投资,南方基金联合新浪财经的大数据资源进行分析,就是后余额宝时代的创新选择,这有望在权益类产品领域给投资者带来超额收益。

      “这两年看到大小盘的风格转化比较快,所以我们一开始决定做一个全市场的宽基指数。”南方基金团队通过研究发现,基于财经大数据宽基策略指数有超收益率的绝对优势。由于是宽基指数,可以覆盖的行业十分广泛,因此避免了由于单个行业或者板块的大幅涨跌导致收益的波动率过高。

      据透露,在中证百度百发策略100指数发布后,广发基金预计将于本月把相关基金产品上报证监会[微博],如若获批,该产品预计9、10月份发行。而基于财经大数据策略指数的产品,据了解,预计将于今年底明年初开发。

      最后是品牌优势。南方基金目前是公募基金行业的领头羊之一,新浪财经作为最专业的财经媒体之一,双方强强联手,具有极强的平台、品牌的优势,真正能够树立互联网金融领域的品牌的公信力。

      同时,最新一期南方—新浪财经大数据策略指数的流通市值超过1万亿,和目前的主流宽基指数容量同一数量级,有很好的流动性保证。

      “新浪财经的股票频道、财经新闻、股吧论坛和新浪微博,对上市公司有着及时全面的资讯覆盖,其财经数据的互动信息来自专业的投资者。”新浪方面的项目负责人称,新浪财经的数据平台隐含海量的投资辅助信息。

      互联网金融创新不断,余额宝[微博]引爆固定收益类产品之后,业内随即将目光盯上了权益类产品。上周,南方基金宣布联合新浪网,将推出基于财经大数据的策略指数,引领权益类投资领域的创新浪潮。近日,记者专访了负责研发该指数的南方基金数量化投资部总监刘治平。

    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

      而南方基金量化团队则是通过对新浪在财经领域的“大数据”定性与定量分析,找出股票热度预期、成长预期、估值提升预期与股价表现的同步关系,构建策略因子,构建、编制并发布策略指数。

      再次是量化优势。与交给第三方机构研发的指数不同,该指数是基于南方基金自身量化平台打造的指数产品,“南方基金的量化平台非常专业,我们构建的多因子模型为指数的编制提供很好的投研保证。”

      “具体而言,新浪数据平台提供的是股票热度的预期,或言投资者的情绪指标。南方基金的量化研究平台发挥基础性的研发作用,把成长预期和估值提升预期这两个很重要的指标作为三大因子其中两项,结合新浪提供的股票热度预期,找出股价的表现与市场情绪的关系,构建策略因子。”刘治平称。

      本次联合推出的财经大数据策略指数将基金公司专业股票研究优势与互联网“大数据”结合,在南方基金量化投资研究平台的基础上,精选出具有超额收益预期的股票,构建、编制并发布策略指数。

      ⊙本报记者 赵明超

      据介绍,南方-新浪财经大数据策略指数是宽基指数,从过去两年半这一指数模拟运行的情况看,都大幅跑赢了同期的基准指数。“经过一段时间的研究,在波动率增大的情况下,南方-新浪财经大数据策略指数率大幅跑赢同期的沪深300以及中证500等基准指数,并且相对的优势一直在稳定的不断增大,每年都有相对明显的超额收益。”刘治平表示。

      2011年,英国对冲基金Derwent Capital Markets建立了一个规模为4000万美元的对冲基金,此基金将利用Twitter帮助公司投资。

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      南方基金与新浪财经联合研发的“南方-新浪财经大数据策略指数”将于最近正式推出。作为国内最早研发互联网大数据的基金公司之一,南方基金有信心通过对互联网财经大数据的发掘找出投资价值。南方基金数量化投资部总监刘治平对此表示,可以从互联网大数据的发掘中,发现证券投资的先机。

      多家基金发力大数据

      刘治平表示,取决于各方面的因素,希望该指数能够近期推出。“后续会跟新浪财经进行针对指数开发的一系列工作,比如研究课题分析和编制工作,双方还会考虑成立‘财经大数据量化策略研究中心’,开展深度的互联网大数据研究分析工作。未来,我们会结合公司的固定收益、海外投资和其他方面的优势,与新浪进行更横向、更宽泛围的合作。”

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      同目前市场上的其他指数产品相比,刘治平表示该指数有四大优势:首先是创新优势。首次提出“财经大数据”应用的概念,打造互联网金融指数,填补了指数领域的一项产品空白;其次是数据优势,作为互联网财经媒体最专业的平台之一,新浪财经的大数据在新闻媒体和舆情方面保持领先,投资者每日在新浪财经上的互联网行为大数据达到千万级别,“只要投资者在新浪网上浏览新闻和股票页面,或者在股吧、微博上有与投资相关的互动,就会被新浪网记录下来,这是能体现出投资者市场情绪的指标,是我们分析的基础。”

      境外市场已有先例

      事实上,早在去年年底,南方基金就和新浪财经进行了接触,并初步达成合作意向,双方计划在后互联网金融时代、大数据时代充分发挥各自专业的优势,在深入分析新浪财经平台大数据平台的基础上,联合开发创新的证券指数。刘治平表示,尽管此前也有媒体指数发布过,但是这些指数还没有对互联网媒体和数据进行挖掘,南方基金和新浪财经的合作,正是看中了其中的空白,期望通过双方合作,对大数据予以挖掘,开发出创新的产品,给资本市场注入新的活力。

      据南方基金透露,内部测算结果显示,在波动率略微增大的情况下,财经大数据策略指数收益率大幅跑赢了同期的基准指数。

      南方基金和新浪合作即将推出的指数,主要是将基金公司的股票研究优势与互联网“大数据”结合,在南方基金量化投资研究平台的基础上,通过对新浪财经频道和微博“财经大数据”予以分析,找出股票热度预期、成长预期、估值提升预期的关系,构建策略因子,精选出具有超额收益预期的股票,编织成最终指数,“经过一段时间的研究,,该指数大幅跑赢同期沪深300指数和中证500指数,相对优势一直在稳步增大,每年都有相对明显的超额收益”。

      中证指数公司、百度和广发基金[微博]三家行业巨头本周二联合推出中证百度百发策略100指数,国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数横空出世。

      本报讯 (记者吴倩)互联网金融创新浪潮不断袭来,基金公司开始将眼光投向互联网平台之下的宝藏——大数据应用。短短数日,就有两家基金公司联手互联网巨头推出基于大数据的投资指数。用互联网大数据作为重要因子指导投资能否战胜市场?历史数据不能代表未来,不过模拟测算数据显示,有的相关指数的年化收益率在40%左右。

      网络数据预测股市?看着挺美

      年化收益率40%,互联网基因更胜基金经理?

      事实上,在境外市场,早有基金产品通过互联网信息管窥市场情绪指导投资。

      据悉,国内三甲基金公司之一南方基金与新浪网也启动战略合作,即将推出国内首只财经大数据策略指数。

      用互联网大数据作为重要因子指导投资能否战胜市场?广发证券近期发布了一篇研究报告,通过挖掘百度新闻下的沪深300指数成分股的新闻数量,一旦某上市公司的新闻突然增多就视为利好,反之则视为利空。广发证券利用2011年~2014年5月2日的历史数据回测发现,通过监测新闻的多寡,可以实现37.03%的年化收益,而同期沪深300指数却下跌16.24%。而模拟数据显示,2009年以来,中证百度百发策略100指数年化收益为40.9%,同期沪深300指数年化收益率为3.3%。

      “从目前国内量化投资现状来看,传统的基于财务数据、估值成长因子、技术指标因子的多因子模型研究框架已经非常成熟,越来越难以获得超额收益,因此近几年新闻事件、公司事件对于股价的影响成为量化投资者研究热点。”南方基金数量化投资部总监刘治平介绍道。

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